Хедж-фонды США довели чистую длинную позицию по нефтяным контрактам до максимума с октября. Превышение количества длинных позиций (фьючерсов и опционов) по сравнению с короткими ("нет лонг", чистая длинная позиция) выросло на завершившейся 8 марта неделе на 39 509 до 174 949, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Это самый значительный рост данного спреда с апреля, причем он достиг максимального уровня с октября.
Число коротких позиций уменьшилось за неделю на 38 233 — сильнее всего за период с июня 2006 года. Число длинных позиций выросло на 1276.
Инвесторы открывают длинные позиции при покупке ценных бумаг, рассчитывая в дальнейшем продать их дороже. Напротив, короткие позиции открываются, когда инвесторы берут бумаги в долг у брокеров, продают их по текущей цене и рассчитывают выкупить (закрыть позицию) в дальнейшем дешевле, то есть надеются на падение цен. Соотношение между количеством длинных и коротких позиций, соответственно, отражает соотношение ставок на рост и понижение котировок.
